先週の雇用統計から続く米国金利上昇によって恐怖指数VIXが上昇しており、展開としてはVIXショックが起きた2018年2月と似ています。

まず、米国10年債金利の日足チャートを見てみましょう。

米国10年金利は急激な株安を受けて国債が買われて、反落に転じました。

しかしながら、株価急落は止まりません。前回のVIXショック時もそうでしたが米国金利の上昇はショックの着火剤で、火がついてショックが起きて以降は金利による影響はあまり受けないと見るのが妥当でしょう。

恐怖指数VIXの原資産であるS&P500株価指数も見てみましょう。


S&P500は、上昇ウェッジ(いずれ下にブレイクする形)を短期的に形成していましたが、見事に大きくした抜けしました。

これは売りが売りを呼ぶ展開で、下がっているから売るのサイクルをグルグル機械的に連鎖させて起きているだけで、そこに理由はあまりないと思います。

前回と同様に少し経てばまた落ち着くと思うので、来週には底を打つのではないでしょうか?

恐怖指数VIXについて

恐怖指数VIXの日足チャートを見てみましょう。2018年2月のVIXショックからのものです。

VIXは久しぶりに24という高水準に達しています。

前日の予想に反して急激に伸びました。VIXロングをあと1日続けていたらさらなる大儲けでしたね。

後悔しても仕方ないので、やることはあまり変わらず、せっかくの高水準なのでショートを仕込み続けるのみです。

今の水準のショートは、落ち着けばほぼ確実に勝てるので、レバレッジを0.3倍くらいまでに抑えてロスカットレートを遥か高くに設定して放置すればよいのです。

投資について

現在のポジションは、以下の通りです。

【VIX投資】
米国VI[売]:$(17.9-1.64)×8000
米国VI[売]:$18.9×1000 New!
米国VI[買]:$(14.5-1.64)×1000
米国VI[買]:$(14.0-1.64)×1000
米国VI[買]:$(13.8-1.64)×5000

VIX投資は、VIXショートを1000積み増して、差引でショートを2000にしました。

VIX先物が20を下回る今の水準ではこれが自己ルールでの限界ですが、余力はまだまだ十分にあります。

ここから先は、VIX先物が20を超えたら更に1000、25を超えたら更に1000、30を超えたら更に1000といった感じでショートを積み重ねていきます。

VIXショート投資は耐えるのが大事なので余裕をもって行いましょう。

それでは!

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