先週の雇用統計から続く米国金利上昇によって恐怖指数VIXが上昇しており、展開としてはVIXショックが起きた2018年2月と似ています。

まず、米国10年債金利の日足チャートを見てみましょう。

米国10年金利はここ最近での高値水準である3.2%で推移しています。

ただ金利は急上昇するときは恐怖を感じるのですが、高い水準に慣れてくれば恐怖は次第になくなってくるでしょう。

恐怖指数VIXについて

恐怖指数VIXの日足チャートを見てみましょう。2018年2月のVIXショックからのものです。

VIXは久しぶりに節目の15を超え、一時20付近まで急伸しました。

恐らく、今回はここらでエネルギー切れで力尽きてくるのではないでしょうか?

2月のVIXショックと理由が同じなので、予測可能であり、未知への恐怖という上乗せがないのでは?と感じています。追加材料私大のところはあるのですが。

そのため、VIXロングからショートへそろそろドテンしておこうと思います。

投資について

現在のポジションは、以下の通りです。

【VIX投資】
米国VI[売]:$(15.4+0.98)×1000 →$17.9で損切り
米国VI[売]:$15.0×1000 →$17.9で損切り
米国VI[売]:$16.1×6000 →$17.9で損切り

米国VI[売]:$17.9×8000 New!
米国VI[買]:$14.5×1000
米国VI[買]:$14.0×1000
米国VI[買]:$13.8×5000

VIX投資は一旦16.1で6000の新規売り建てをして、トータル5000のロングから1000のショートにドテンをした後に、VIXが急騰したので17.9あたりで、含み損が出ていたショートポジションをすべて値洗い(損切り&新規売建)しました。

これにより、今年度の課税所得を減らし、含み益化をしています。現在の含み益は250万円前後でしょうか。

VIXショートはVIXロングと違ってポジションを大きくすると一撃死のリスクがあるので、トータルポジションは1000ほどと今のところ少なめにしています。今回のドテンはどちらかというと大きなポジションで勝負していたVIXロングの利益確定の意味合いが大きいです。

今後はVIXがさらに上がったら値洗い&追加売りのポジション増価という方向性で、良い位置でショートを積み重ねていければと考えています。

それでは!

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