5/22のNY市場は急落し、理由として米朝首脳会談が云々と推測されてましたが、私が気になったのはトルコリラの急落です。

日足チャートを見てみましょう。

元々下落基調だったのですが、米国の金利が上がることで資金を吸収されて急落しています。トルコを含め、新興国はお金がないので海外からの投資を頼りにしている脆弱な状態で、米国の低金利に対して高金利を提示することで資金が集まっていたわけですが、ここ最近の米金利高でその資金が逆流されており、一定水準を超えたことでこのようなパニック売りにつながったと思われます。

この通貨危機に近い騒ぎは、トルコだけとは限らず、米国金利が上昇していく限り、他の新興国も徐々に徐々に首を絞められ、限界が来ると通貨危機に発展しかねません。1998年のアジア通貨危機のようにですね。


先進国の経済や金融が健全であるため、リーマンショックに次ぐ経済ショックがあるとすれば新興国発でしょう。

昔よりは外貨準備も十分で為替市場も強固になってきているので、本当に連鎖的に通貨危機が起こるとは考えにくいですが、リスクがある以上、恐怖指数VIX投資は緊急避難が必要です。

VIXの日足チャートを見てみましょう。2018年2月のVIXショックからのものです。

本日、少し上昇していますね。新興国の通貨危機懸念が波紋を広げることを想像するとここからのVIX急騰に僅かな確率で警戒が必要です。

前回の記事では、テクニカル的に「まだまだショートいける!」という感じでしたが、一度急騰が始まるとえげつないくらいにVIXは上がるので確率は低くても早逃げ推奨でしょう。

日経平均の日足チャートも見てみましょう。

今朝は初値成行で日経ショート(日経ダブルインバースの買い)を仕掛けましたが、終値では急速な円高(トルコリラ急落も影響?)で結構落ちましたね。

この下落は3月下旬から始まった上昇トレンドをぶち壊すような形になりそうで、中期的には2月のVIXショックからのちょうど良い戻り売り水準のように感じます。

昔読んだ空売りの教科書だと、絶頂(1月)からいったん崩れて(2月)、そこから徐々に回復して絶頂に近づいてきた今が空売りの好機なのかもしれません。

投資について

現在のポジションは以下の通りです。

【VIX投資】
米国VI:[買]$17.8×1000→17.2×1200 現在価格$14.6
米国VI(2倍)ブルETF [UVXY]:[売]$17.85×1500 現在価格$11.8

【インデックス投資】
1357 日経ダブルインバース:[買]1187円×2000株

米国VIをちょっと買いまして、VIX投資はショート色を弱めてニュートラル寄りにしました。
VIXもちょっと前までググっと面白いように下がって底値圏ですので変な気配があれば欲張らずにショートを弱めます。北朝鮮問題とかは経済にとってどうでもよいのですが、通貨関連は怖いですからね。

両建て状態ですがこれでも激しく上下してくれれば、「米国VI(2倍)ブルETF [UVXY]」はレバレッジ減価があるので徐々に儲けが広がるはずです。

また、今朝急いで日経ダブルインバースも購入です。23000円超えたらエントリーしようと思っていたけど上昇の勢いにビビって手を出さなかったやつですが、その時に手を出しておくべきでしたね。

日経平均23000円以降は簡単に上がれる水準ではないので、目先不安な材料が出た以上、勝ちやすそうだとは思いますが、そこまで確信があるわけでもないでのでロットは小さめです。

それでは!

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